内容简介
未来银行业的竞争将集中在风险管理能力上展开，风险管理能力成为构成银行核心竞争力的核心元素。当前，中国日益融人全球经济金融一体化，银行业面临的风险日趋复杂多变：银行业即将全面开放，银行竞争日益国际化、白热化，《巴塞尔新资本协议》已经公布实施，银行业风险监管更加严格：国内银行不良资产屡有反弹，信用风险形势不容乐观利率汇率市场化进程加快，市场风险逐渐显现：大案要案频频发生，操作风险日益严峻。尽快构筑起健全，有效的全面风险管理体系，全面提升风险管理水平成为我国商业银行亟待回答和解决的问题。
本书紧紧围绕《巴塞尔新资本协议》，密切结合国内商业银行的实践，从风险的起源这一最根本问题人手，详细分析了国内商业银行目前面临的风险形势和管理现状。在此基础上，按照国际先进银行的最优实践，特别是巴塞尔委员会的有关精神，积极探索如何在国内商业银行建立符合新资本协议精神的全面风险管理框架。同
时，本书通过对大量第一手国内外案例的分析，分别论述了如何管理信用风险、市场风险和操作风险。本书的最大特点是，所有的分析都建立在国内商业银行的实际情况和丰富的国内外案例基础上，具有很强的实践性和可操作性，为国内商业银行特别是中小银行全面风险管理体系的构建提供了思路。本书既可作为商业银行高级管理人员和风险管理人员的指导手册，又可作为一般从业人员的培训教材。对于那些热衷于研究风险管理的人士来说，本书亦不失为一本很好的参考书。
作者简介
张吉光，山东人，经济学硕士，经济师，曾在上海银行发展研究部从事研究工作多年，现就职于上海银行董事会办公室。研究领域为中小银行改革与发展、民营银行、邮政储蓄、风险管理以及宏观经济金融改革。近几年来，先后在《金融时报》、《国际金融报》、《经济学消息报》、《上海金融》、《金融论坛》、《银行家》、《中国金融家》等经济类报刊杂志发表文章100余篇，多次荣获学术奖励，著有《商业银行操作风险识别与管理》等著作。
目 录
第1章 掀开风险的神秘面纱
1.1 风险探源
1.1.1 不确定性、信息不对称与风险起源
1.1.2 银行的脆弱性与内在风险性
1.1.3 究竟什么是风险
1.2 被风险包围的银行业
1.2.1 与众不同的银行风险
1.2.2 银行面临的两百种风险
1.2.3 当前银行业风险演变趋势
1.3 风险管理基础
1.3.1 风险管理≠管理风险
1.3.2 风险管理的基本内涵
1.3.3 风险管理的目标、程序与策略
1.3.4 风险管理的演进
1.3.5 中国银行业风险管理面临的挑战
1.4 巴塞尔体系
1.4.1 何为巴塞尔体系
1.4.2 新资本协议
1.4.3 银行业务的风险管理
案例分析20世纪各国银行危机概览
第2章 银行风险管理的基石：组织框架
2.1 全面风险管理组织框架的基本原则
2.1.1 国内外关于风险管理组织框架的有关论述及启示
2.1.2 构建全面风险管理组织框架的六太原则
2.2 风险管理组织框架的常见模式
2.2.1 风险管理部集权模式
2.2.2 事业部模式
2.2.3 矩阵型模式
2.2.4 网络型模式
2.2.5 银行如何选择
2.3 来自国内外的案例分析
2.3.1 澳大利亚银行业风险管理框架情况
2.3.2 新加壤银行业风险管理组织架构情况
2.3.3 日本银行业风险管理组织构架情况
2.3.4 国内T银行组织架构再造中风险管理的目标模式
2.4 国内银行业风险管理组织框架的现状及改进
2.4.1 国内银行业风险管理组织框架现状
2.4.2 国内银行业风险管理组织架构存在的问题
2.4.3 国内银行业风险管理组织框架的改进
案例分析欧美银行风险管理组织框架介绍
第3章 演进中的信用风险
3.1 信用风险现状
3.1.1 信用风险概念的发展
3.1.2 信用风险严重损害着我国银行业的健康发展
3.1.3 来自银行业现实案例的实证分析
3.2 《巴塞尔新资本协议》与信用风险管理
3.2.1 《巴塞尔新资本协议》的宗旨和框架
3.2.2 《巴塞尔新资本协议》的“三大支柱”
3.2.3 《巴塞尔新资本协议》对信用风险的创新
3.3 信用风险测度方法
3.3.1 信用风险测度方法之一——标准法
3.3.2 信用风险测度方法之二——内部评级法
3.4 我国银行业信用风险管理体系的构建
3.4.1 对我国商业银行信用风险评估体系的初步评价
3.4.2 我国银行业内部评级体系结构框架
3.4.3 内部评级系统建设：一场信用风险管理的攻坚战
案例分析德国商业银行现代信用风险度量模型分析
第4章 变幻莫测的市场风险
4.1 市场风险：银行家们面临的又一座峭壁
4.1.1各种市场风险的一般概念
4.1.2 银行风险管理中的又一个峭壁
4.2 构建市场风险的防火墙：罗马不是一天建成的
4.2.1 现代商业银行市场风险管理体系—
4.2.2 西方商业银行市场风险管理体系的基本特点
4.2.3 西方金融机构市场风险管理实务借鉴
4.2.4 国内银行市场风险管理体系的构建
4.3 资产负债管理：攻克市场风险的战略武器
4.3.1 什么是现代商业银行资产负债管理
4.3.2 资产负债管理的根本目标
4.3.3 资产负债管理体系如何运作
4.4 市场风险管理的技术与方法：控制风险的武林秘笈
4.4.1 重新定价风险管理方法和技术
4.4.2 风险价值法(VAR)
4.4.3 压力测试与动态模拟
4.4.4 限额管理
4.4.5 风险调整收益率
案例分析德国商业银行市场风险衡量的演变
第5章 日益严峻的操作风险
5.1 什么是操作风险
5.1.1 操作风险定义之争
5.1.2 几个比较有代表性的定义
5.1.3 适合中国银行业的操作风险定义
5.2 操作风险来自哪里
5.2.1 存款及柜台业务操作风险易发点
5.2.2 会计业务操作风险易发点
5.2.3 信贷业务操作风险易发点
5.2.4 资金业务操作风险易发点
5.2.5 中间业务操作风险易发点
5.2.6 计算机信息系统操作风险易发点
5.3 如何管理操作风险
5.3.1 谁来管理操作风险
5.3.2 一点结论
5.3.3 操作风险管理一般框架
5.4 为操作风险分配资本
5.4.1 账面资本、监管资本和经济资本
5.4.2 为操作风险分配资本的三种方法
案例分析摩根大通银行的操作风险管理
专论剖析中国银行业风险
(一)民营银行六大风险
(二)富豪落马银行警醒
(三)正视政府信贷风险
(四)贷款激增凸显四大风险
(五)授信体系暗藏五大风险
(六)风险管理须重七大理念
(七)当前银行业个人房贷风险分析
(八)别再无视操作风险了
(九)评商业银行风险评级体系
(十)民营企业扩张中的信贷风险分析
附录国内有关监管文件
(一)商业银行集团客户授信业务风险管理指引
(二)商业银行与内部人和股东关联交易管理办法
(三)商业银行授信工作尽职指引
(四)商业银行市场风险管理指引
(五)中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知
(六)商业银行风险监管核心指标(试行)
参考资料
后记