银行从业人员资格考试辅导丛书
《风险管理》习题集
上海社会科学院出版社，2008.9.14已出版，定价：35元。
- 贴近考试要求，3种题型，每道模拟题均有答案和解析；
- 容量大，基本上涵盖全部考点；
- 解析精确，引导读者在理解上下功夫；
目录
使用说明
第1章 风险管理基础
1.1 风险与风险管理
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
1.2 商业银行风险的主要类别
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
1.3 商业银行风险管理的主要策略
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
1.4 商业银行风险与资本
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
1.5 风险管理常用的概率统计知识
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
1.6 风险管理的数理基础
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
第2章 商业银行奉贤管理基本架构
2.1商业银行风险管理环境
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
2.2 商业银行风险管理组织
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
2.3 商业银行风险管理流程
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
2.2 商业银行风险管理信息系统
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
第3章 信用风险管理
3.1 信用风险识别
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
3.2 信用风险计量
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
3.3 信用风险监测与报告
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
3.4 信用风险控制
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
第4章 市场风险管理
4.1 市场风险识别
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
4.2 市场风险计量
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
4.3 市场风险监测与控制
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
4.4 市场风险经济资本配置
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
第5章 操作风险管理
5.1 操作风险识别
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
5.2 操作风险计量与经济资本配置
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
5.3 操作风险评估与控制
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
5.4 操作风险监测与报告
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
第6章 流动性风险管理
6.1 流动性风险识别
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
6.2 流动性风险评估
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
6.1 流动性风险监测与控制
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
第7章 声誉风险和战略风险管理
7.1 声誉风险管理
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
7.2 战略风险管理
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
第8章 银行监管与市场约束
8.1 银行监管
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
8.2 市场约束
一、学习要求
二、重点与难点
三、练习题
四、答案与解析
模拟试题（1）
参考答案
模拟试题（2）
参考答案
风险管理样题
单项选择题
1．有关市场风险，下面说法错误的是( )。
A．商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B．市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务
C．银行的非交易业务不会发生市场风险
D．市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
答案：C
解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。
2．有关市场风险，下面说法错误的是( )。
A．商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B．市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务
C．银行的非交易业务不会发生市场风险
D．市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
答案：C
解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。
3．( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A．历史模拟法
B．方差－协方差法
C．标准法
D．蒙特卡洛模拟法
答案：B
解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
多项选择题
1．损失的可能性有以下( )表现形式。
A．实际收益小于预期收益 B．实际收益大于预期收益
C．实际成本大高于预期成本 D．实际成本低于预期成本
答案：AC
解析：简单理解，损失就是收益减少，这有两种情况：实际收益直接减少，低于预期收益；实际成本高于预期，间接减少实际收益。
2．以下关于会计资本的说法中，正确的是( )。
A．会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B．会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C．会计资本是银行可以实际利用的资本
D．会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润（累计亏损）和外币报表折算差额六个部分
答案：BCD
解析：会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。因此，会计资本与银行风险并无关系的断语，显然不妥。
3．在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是( )。
A．所出现的结果有多种。
B．出现的结果只有一种。
C．具体是哪种结果事前不可预知。
D．出现的结果能事前预知。
答案：AC
解析：不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。而确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。
判断题
1．操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。( )
答案：√
解析：本题目考察操作风险的定义。
2．巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。( )
答案：√
解析：经过巴林银行的倒闭等重大操作风险案件，巴塞尔委员会逐渐认识到操作风险也是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
3．通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。( )
答案：√
解析：比如恐怖事件、自然灾害等外部事件引发的操作风险，商业银行是无能为力的。